全国2010年1月高等教育自学考试金融市场学试题
课程代码:00077

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内.错选、多选或未选均无分.
1.属于经济周期预测先行指标的是( )
A.工业产值
B.消费物价指数
C.消费者信心指数
D.失业的平均期限

2.现货交易不包括( )
A.现金交易
B.保证金交易
C.固定方式交易
D.利率互换

3.下列选项中,既可以作为交易所市场的回购抵押品,也可以作为银行间市场的回购抵押品的是( )
A.国债
B.性金融债
C.央行票据
D.企业债

4.发行者只对特定的股票发行对象发行股票的方式称为( )
A.公募发行
B.私募发行
C.直接发行
D.间接发行

5.影响股票供求关系的市场因素是( )
A.投资者动向
B.金融形势
C.劳资纠纷
D.财政状况

6.市场价格若没有达到客户所要求的特定价位,则不能成交的订单是( )
A.到价单
B.市场单
C.限价单
D.收盘单

7.期货交易中,市场风险的防范机制是( )
A.保证金制度
B.无负债结算制度
C.价格限额
D.实物交割

8.从投资运作的特点出发,可将证券投资基金划分为( )
A.对冲基金与套汇基金
B.私募基金与公募基金
C.在岸基金与离岸基金
D.股票基金与债券基金

9.国债柜台交易的交割方式为( )
A.T+0
B.T+1
C.T+2
D.T+3

10.一张15年期,年利率为7.2％,市场买卖价格为800元,票面价值为1000元的债券,其即期收益率为( )
A.7.2％
B.8％
C.8.5％
D.9％

11.为谋取现货与期货之间价差变动收益而参与期货市场的交易者是( )
A.基差交易者
B.价差交易者
C.头寸交易者
D.日交易者

12.从总量上看,证券交易是一场零和游戏,不会形成价值的增加.这体现了证券投资的 ( )
A.交易的两面性原理
B.风险收益均衡原理
C.搭便车原理
D.信息传递原理

13.基金募集期限届满,封闭式基金募集的基金份额总额应达到核准规模的( )
A.50％以上
B.75％以上
C.70％以上
D.80％以上

14.按成交后收付时间的不同,可将汇率划分为( )
A.基础汇率与套算汇率
B.即期汇率与远期汇率
C.买入汇率与卖出汇率
D.名义汇率与实际汇率

15.用于表示单个资产对整个市场组合风险的影响的是( )
A.M2测度
B.β系数
C.詹森指数
D.特雷诺指数

16.基金持有人与基金管理人和托管人之间的法律契约是( )
A.基金合同
B.招募说明书
C.托管协议
D.申请报告

17.下列选项中,属于外币支付凭证的是( )
A.现金
B.铸币
C.票据
D.政府债券

18.反映企业对债务融资的依赖程度的财务比率是( )
A.资产收益率
B.存货周转率
C.股利收益率
D.利息保障倍数

19.DEA代表( )
A.正负差
B.异同平均数
C.未成熟随机值
D.威廉指标

20.历史最悠久的国际金融中心是( )
A.伦敦金融中心
B.纽约金融中心
C.巴林金融中心
D.东京金融中心 

22.开放式基金的基本交易种类是( )
A.回购
B.申购
C.转换
D.赎回
E.变更

23.对利息率的形成起关键作用的因素包括( )
A.通货膨胀风险
B.违约风险
C.流动性风险
D.期限风险
E.基差波动风险

24.构成金融市场最基本的两个因素是( )
A.价格
B.信息中介
C.参与者
D.交易中介
E.交易对象

25.技术分析的假设条件包括( )
A.市场弱式有效
B.交易零成本
C.交易行为包含一切信息
D.价格沿趋势移动
E.历史会重演

三、名词解释题(本大题共4小题,每小题3分,共12分)
26.票据
27.基金证券
28.远期外汇交易
29.同业拆借市场

四、简答题（本大题共5小题,每小题6分,共30分）
30.简述股票流通市场的主要功能.
31.简述基金投资策略的主要体现.
32.简述离岸金融市场的作用.
33.简述行业竞争结构分析的内容.
34.简述债券回购协议交易的定义及其本质.

五、论述题（本大题共2小题,每小题14分,共28分）
35.试述货币市场对机构投资人的意义.
36.试述金融期货交易与金融期权交易的差异.